面板数据模型(面板数据模型是什么意思)

关于动态空间面板模型的问题

尊敬的老师们，你们好！

最近运用动态空间面板模型研究收敛性问题时遇到一些困惑，希望老师们能给予简答。

Q1：如图所示，

这是一篇文章中处理空间收敛问题的公式，公式中左边的被解释变量，lnAEEi,t+1，这个应该是生成了该变量的滞前一期吧。如果按它这样处理，在stata中先生成滞前一期数据，然后再除于原变量，则会少一期的数据，因而数据就是非平衡面板了（如下图）。而我使用的空间模型中的xsmle命令又不能处理非平衡面板，想请教一下老师这个缺失一年的数据，怎么补全？stata中有没有相关命令呢？

Q2：建立一般的动态面板模型时，关于工具变量外生性检验问题，一般是报告Hansen检验呢，还是Sargan检验？这两者有什么区别呢？希望老师能帮我解决疑惑，谢谢！

Q1：同学你好，stata中提供了spregdpd这一命令，可以解决你的问题。具体方法可以使用help spregdpd调用其帮助文档。例如：

. sysuse spregdpd.dta, clear

. spregdpd y x1 x2, nc(7) wmfile(SPWxt) model(sar) run(xtabond) inst(x1 x2) mfx(lin) test

关于这方面的文献，可以阅读谢杰、李鹏2015年发表于《农业经济问题》上的《中国农业现代化进程直接影响因素与空间溢出效应》这一文章。

Q2：Hansen test是过度识别约束检验，对所使用的工具变量的有效性进行检验，此检验的原假设是所使用的工具变量与误差项不相关。Sargan检验不稳健，但是不受弱工具变量的影响，Hansen检验是稳健的，但会受到弱工具变量的影响（当工具变量数过多，接近甚至超过截面数时，即可能存在弱工具变量问题）。一般而言，倾向于汇报Hansen检验结果。

另外附有《动态空间面板：模型，方法和推论》这一文档，供提问同学参考。

往期回顾：

互助问答第291期：关于HLM模型的问题

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学术指导：张晓峒老师 Ben Lambert

本期解答人：谢杰老师

编辑：陈波

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